Ikonu Dona Matky Boží přivezli kozáci vévody Dimitrii Ioannovičovi Donskoymu během jeho války s Mamai. Ikona byla s armádou prince v pokračování všech vojenských operací.
V den slavné bitvy na Kulikově v roce 1380 byl před řadami vojáků přiveden obraz Matky Boží, aby je ve víře a statečnosti posílil. Válečníci se před ikonou modlili a žádali Theotokose o pomoc při porážce nepřátel vlasti. Jak je známo z historie Ruska, v bitvě u Kulikova vyhrál Dmitrij Donskoy se svou armádou. Poté byl kozák představen kozáky jako dárek velkovévodovi. Dimitry Donskoy přenesl ikonu do Moskvy a umístil ji do chrámu Nanebevzetí. O něco později byla svatá ikona přenesena do Moskevské katedrály Zvěstování. Na památku vítězství ruské armády nad Tatary byl obraz Matky Boží nazýván Don.
V roce 1591, za vlády Theodora Ivanoviče, došlo k osvobození Moskvy od krymských Tatarů. Na památku této události byl v Moskvě postaven klášter Don. Jméno kláštera nebylo vybráno náhodou, protože král a lidé se obzvláště upřímně modlili k Matce Boží za vysvobození krymských Tatarů před ikonou Panny Marie Donskéy.
Když se krymský princ Nurydan se svým bratrem Moore Girey přiblížil k Moskvě a byl poblíž ní na vrabčích vrchech, Tsar Theodore se modlil o pomoc přímluvci křesťanů, Blahoslavené Panně Marii. Poté věřící ve městě vytvořili průvod se svatým obrazem a vložili do pohřebního kostela ikonu. Před samotnou bitvou strávil Car Theodore Ivanovič celou noc ve vroucí modlitbě. S nástupem dne se Tatari rozběhli k Rusům, ale vystrašení neviditelnou silou utekli a mnoho z nich a jejich tábor nechali na bojišti.
Na tomto místě byl založen klášter, vděčný Panně za pomoc. V samotném klášteře byla umístěna Donova ikona Panny.
Svátek ikony Matky Boží Donu byl založen 1. září, v den vítězství ruské armády nad jednotkami Nurydan a Mura Girey. Také od té doby tradice pokračovala jako průvod z Moskevské katedrály Nanebevzetí do kláštera Donskoy.
